Fx 옵션 변동성 견적

변동성 - 쿼트 FX 옵션.
유동성, 확대됨.
변동성에 대한 삼각 측량 - Quoted FX 옵션은 현재 AUD / USD, JPY / USD, GBP / USD, CHF / USD, EUR / USD 및 CAD / USD와 같은 모든 통화 쌍에 적용됩니다.
설립 초기부터 FX 옵션에서 가장 중요한 기술적 혁신 인 새로운 시장 참여자 및 삼각 측량에 대한 유동성 풀 확대의 일환으로 참여하십시오.
휘발성 - 따옴표 붙은 옵션은 가격 대신 변동성 측면에서 주문을 제출할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 첨부 된 옵션과 유사하게 해당 기본 선물 계약에 첨부 된 델타 헤지와 옵션 변동성을 교환 할 수 있습니다. 이 새로운 계약을 통해 기본 미래의 유동성 위험에 노출되지 않고 거래 할 수 있습니다. 간단히 시장 참여자간에 델타를 교환하고보다 확실한 경험을 할 수 있습니다.
주요 혜택.
유연성 및 유동성 강화 강화 된 유동 자산 풀 (triangulation)을 통한 융통성있는 유동성 풀 확장형 변동성 - 프리미엄 전환 및 계속 진행되는 가격 수정 변동성이 있거나 프리미엄 형태로 거래를하든 또는 프리미엄 형태로 거래를하든 상관없이 최적의 교차 마진을 경험할 수 있습니다. 우리의 환거래 환경 및 압축 서비스를 활용하여 동일한 실행 비용 절감 FX 옵션 및 선물의 기존 유동성 및 정보 센터의 보안 유럽, 월간 및 주간 변동성 지수 옵션은 AUD / USD, GBP / USD, CAD / USD, EUR / USD, JPY / USD, CHF / USD.
VQO Grid를 CME Direct에 추가하십시오.
CME Direct 사용자는 다음과 같은 간단한 단계를 수행하여 VQO 거래 ​​표를 계정에 추가 할 수 있습니다.
아래 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고. xml 파일을 컴퓨터에 저장하십시오. 주 메뉴에서 "보기 가져 오기"옵션을 사용하여 CME Direct에 그리드를 가져 오십시오.
삼각 측량으로 인한 변동성 쿼트 옵션 - 실시간 시세.
변동성 인용 옵션 및 삼각 측량을 발견하십시오.
이 비디오는 변동성 지수 옵션 (VQO) 거래의 이점, 거래 방법 및 FX 옵션의 가장 중요한 기술적 변화가 처음 발생한 이유를 설명합니다.
이 비디오의 주제는 다음과 같습니다.
변동성 지수 옵션은 VQO 거래의 이점 삼각 측량의 작동 방식입니다.
시작 타임 라인.
변동성을 프리미엄으로 전환.
두 변동성 - 견적 주문간에 일치가 발생하면 CME Globex는 옵션 가격 결정 모델을 사용하여 표준 옵션의 프리미엄 및 헤지 비율을 계산하고 두 참가자가 교환하는 선물을 대상으로합니다.
VQO (Volatility-Quoted Options) 개요.
CME Globex Notice : VQO 발표.
CME Globex Notice : 3 가지 통화에 대한 삼각 측량 발표.
연락처.
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FX 옵션.
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Fx 옵션 변동성 지수
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FX 바닐라 옵션이 변동성에서 인용되는 이유는 무엇입니까?
나는 왜 바닐라 옵션이 변동성의 측면에서 인용되고 (그리고 거래되는) 궁금하다. 모든 금융 기관이 자체적 인 옵션 가격 결정 모델을 가지고 있음을 고려할 때, 입력 변수로서의 변동성은 동일한 옵션에 대해 다른 가격을 야기합니다. 계약이 표준화되고 모델이 명시 적으로 지정되었는지는 분명합니다. 그러나 FX 제품은 같은 방식으로 인용되고 외환 시장은 OTC가되기 때문에 그렇지 않습니다.
누군가가 이것에 대해 밝힐 수 있을까요?
당신은 친절하게 질문에 답했습니다. 정확하게 다른 시장 참여자가 가격 모델에 다른 입력을 사용하기 때문에 5 개의 다른 입력 (BS 옵션 가격)의 출력보다 단일 입력 (암시 적 가격)을 인용하는 것이 훨씬 쉽습니다. 중요한 것은 거래에 대한 견적과 동의와 최종 합의 가격을 명확히 구분한다는 것입니다. 프로세스는 일반적으로 다음과 같이 진행됩니다.
당신은 interdealer 중개인 (당신이 시장 제작자 인 경우) 또는 판매 측 책상 (당신이 소품 측과 같은 가격 수취인 인 경우)에 대해 견적을 요구합니다. 일반적으로 암시 된 견적이 제공됩니다.
당신은 그 다음 그것들을 비교하고 당신이 다루고 자하는 사람에게 정착합니다.
그때 만 상대방과의 거래에 동의하면 두 사람 모두 "작은 글씨"를 보게됩니다. 즉, 옵션의 정확한 가격을 결정합니다. 상대방이 귀하에게 확인서를 보내지 않고 드물게 명시된 가격이 귀하의 시스템에서 보는 것과 다르다는 것을 알아 냈으므로 전화를 걸어 불일치의 원인을 파악하십시오. 때로는 다른 배당 곡선 (단일 스톡 옵션의 경우), 때로는 은행 휴무일이나 합의 협약의 오해 등으로 인해 다른 결제 일이 될 수도 있지만 암시 된 견적이 동의되며 거의 들었습니다. vol 견적은 나중에 조정됩니다. 때로는 묵시적 인용문 소리가 들리고 너무 "육즙"으로 보일 때 그것은 상대방에 의한 정직한 실수 였고 미래에 같은 당을 다루려고한다면 예의에 따라 "내 보내지"않을 것입니다. 그러나 국경선의 경우, 때로는 계약에 대한 악수 나 서명과 동등한 묵시적 동의서가있을 때 일반적으로 "완료된"시점이라는 것을 지적하면서, 무역을 주장했다.
여기 몇 가지 추가 생각 :
대부분의 OTC 옵션은 대부분을 제외하고 묵시적 변동성 조건으로 인용됩니다. 나는 단일 주식 옵션, 주식 지수 옵션, 대문자, 바닥, 스왑 션에 대해 자신있게 말할 수 있습니다. 나는 노련한 퀴논이 왜이 사실에 동의하지 않는지에 대해 아직도 깜짝 놀랐다. 다시 말하지만, 최종 가격은 통화 조건입니다 ( "implied vol"라고하는 새 동전을 만들지 않는 한). 그러나 나는 옵션을 거래 할 때 중요한 것은 그러한 옵션이 내포 된 변동성이라는 실제 사실과는 사소한 혼란을 느낍니다. 인용된다.
현지 시장 습관과 용어를 이해했는지 확인하십시오. 종종 단일 주식 옵션과 심지어 인덱스 옵션은 델타와 거래되는 것으로 이해됩니다. 즉, 델타를 교환하는 거래의 일부로 처음에는 델타 헤지 옵션을 보유하게됩니다. 그렇기 때문에 묵시적 견적 동의서를 제외하고 종종 견적에 동의 할 때 델타 수준도 합의됩니다. 이런 방식으로 거래 상대방이 델타 헤지드가되는 지점을 정확하게 파악할 수 있습니다.
당신은 묵시적인 변동성, 더 구체적으로 Black-Scholes의 변동성을 암시합니다.
Black-Scholes 프레임 워크는 매우 단순화 된 일반적인 지식이지만 일반적으로 알려진 가정에 의존하지 않습니다. 따라서 옵션 가격은 BS-IV의 관점에서 인용 할 수 있는데 때로는 더 편리합니다. 그래서 귀하의 질문에 대답하기 위해 모델은 실제로 BS로 지정됩니다. 다른 제품의 경우 이는 복잡하기 때문에 거의 사용되지 않습니다.
또한, 많은 보간 절차가 수치 편향으로 인해 BS-IV 표면에서 수행됩니다.

변동성 견적 거래.
'변동성 견적 거래'의 정의
옵션 계약을 인용하는 방법으로 가격보다는 묵시적 변동성에 따라 입찰가와 물가가 인용됩니다.
'변동성 견적 거래'
정교한 투자자가 주로 사용하는 변동성 지수는 가격보다는 변동성을 상대하는 투자자에게 이익이됩니다. 이러한 투자자들은 일반적으로 실제 비용보다는 계약 가격이 오르락 내리락 할 가능성에 관심이 있습니다.

Fx 옵션 변동성 지수
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
Barchart Inc. © 2017.
주식 : 15 분 지연 (박쥐 실시간), 동부 표준시. 볼륨은 통합 된 시장을 반영합니다. 선물 및 외환 : 10 분 또는 15 분 지연, CT.
Barchart에서는 만료 날짜별로 옵션을 볼 수 있습니다 (페이지 상단의 드롭 다운 메뉴를 사용하여 만료 월 / 연도 선택).
옵션 정보는 최소 30 분 지연되며 1 시간에 한 번 업데이트되며 첫 번째 업데이트는 동부 표준시 10:30에 업데이트됩니다.
표 상단의 드롭 다운 목록에서 옵션 만료일을 선택하고 & quot; 돈 근처 & quot;를 선택합니다. 모든 옵션을 보려면 & quot; 모두 표시 & quot;를 클릭하십시오.
누적 또는 나란히보기 옵션을 볼 수도 있습니다. 보기 설정은 PUT 및 통화가 견적에 나열되는 방법을 결정합니다. 두보기 모두에 대해 "가까운 곳에서 통화"통화가 표시됩니다.
돈 근처 - 예상 가격 : Strike Price가 Last Price보다 큽니다.
니어 더 머니 - 콜 : 스트라이크 가격이 최종 가격보다 낮습니다.
선택한 옵션 만료 날짜의 경우 페이지 상단에 나열된 정보에는 다음이 포함됩니다.
옵션 만료 : 옵션을 행사할 수있는 마지막 날 또는 옵션 계약이 종료되는 날짜입니다. 옵션 만기일까지의 일수도 포함됩니다 (이 숫자는 주말 및 공휴일 포함).
누적보기.
누적보기는 Puts 및 Call을 다른 하나의 위에 나열하고 Strike Price로 정렬합니다.
Strike : 계약을 행사할 수있는 가격. 계약에서 스트라이크 가격은 고정되어 있습니다. 통화 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매입 할 수있는 곳 (만기일까지)이며, 풋 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매각 할 수있는 가격입니다. 기본 계약의 현재 시장 가격과 옵션의 행사 가격의 차이는 행사 또는 옵션 매각시 얻은 주당 이익의 금액을 나타냅니다. 이것은 돈에있는 옵션에 해당됩니다. 손실 될 수있는 최대 금액은 지불 한 보험료입니다. 마지막 : 옵션 계약의 최종 거래 가격. % 마지막에서 : 마지막 가격의 백분율 : (파격 가격 - 마지막 / 마지막) 입찰 : 옵션의 입찰 가격. 중간 지점 : 입찰가와 물음 사이의 중간 지점입니다. Ask : 옵션에 대한 가격을 묻습니다. 변경 : 현재 가격과 전날 결제 가격의 차이. % 변경 : 현재 가격과 전날의 결제 가격의 차이 (백분율로 표시). IV : 내재 변동성 (Implied Volatility)은 옵션 기간 동안의 기본 주식의 예상 변동성입니다. 거래량 : 해당 특정 행사 가격에 대해 당일에 구매 및 판매 된 옵션 계약의 총 수입니다. 미결제이자 : 미결제 약정은 해당 날짜의 상계 거래를 통해 거래 되었으나 아직 청산되지 않은 공개 옵션 계약의 총 수입니다.
나란히보기.
Side-by-Side View는 왼쪽에 통화를 나열하고 오른쪽에 Put을 표시합니다.
마지막 : 옵션 계약의 최종 거래 가격. % 변경 : 현재 가격과 전날의 결제 가격의 차이 (백분율로 표시). 입찰가 : 입찰가 옵션입니다. Ask : 옵션에 대한 가격을 묻습니다. 거래량 : 해당 특정 행사 가격에 대해 당일에 구매 및 판매 된 옵션 계약의 총 수입니다. 미결제이자 : 미결제 약정은 해당 날짜의 상계 거래를 통해 거래 되었으나 아직 청산되지 않은 공개 옵션 계약의 총 수입니다. Strike : 계약을 행사할 수있는 가격. 계약에서 스트라이크 가격은 고정되어 있습니다. 통화 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매입 할 수있는 곳 (만기일까지)이며, 풋 옵션의 경우 파업 가격은 주식을 매각 할 수있는 가격입니다. 기본 계약의 현재 시장 가격과 옵션의 행사 가격의 차이는 행사 또는 옵션 매각시 얻은 주당 이익의 금액을 나타냅니다. 이것은 돈에있는 옵션에 해당됩니다. 손실 될 수있는 최대 금액은 지불 한 보험료입니다.