거래 시스템 예

무료 데이 트레이딩 전략 및 예.
정오 그네 - 데이 트레이딩 전략
당신은 정오 시장을 어떻게 처리합니까? 이는 결정을 내리기 위해 가격을 종결하는 데 집중하는 기술적으로 마음을 가진 투자자에게는 쉬운 질문입니다. 그러나 세션을 통해 기회를 찾고있는 하루 거래자에게는 다른 이야기입니다. 이 기간 동안 과장된 자신의 강박증이 작용하며 완벽하게 좋은 날을 망칠 수 있습니다.
나는 작년에 현지 선물 시장을 스캘핑하는 백만 달러를 벌어 들인 호주 친구가 있습니다. 그는 거래 일의 첫 번째와 마지막 시간 사이의 위험한 시간을 처리하기위한 완벽한 솔루션을 고안했습니다. 그는 해변 근처에 집을 사서 정오 불어가 호주 증권 거래소에 도착하자마자 서핑을했습니다.
가장 우수한 해결책은 우리 대부분에게 열려 있지 않으므로 다른 각도에서이 문제에 접근해야합니다. 좋든 나쁘 든, 이번에는 트레이딩 화면에서 벗어나려고하지 않습니다. 펼쳐지는 설정이 특별 할 수 있기 때문입니다.
나는 또한 일 정한 이익으로 번역되는 고르지 못한 그네를 즐기는 죽을 열심히 일하는 사람입니다.
소매 거래 활동이 거래의 첫 번째 시간을 지배하지만, 나머지 시간은 시장 전문가에게 속합니다. 오프닝은 종종 하루 종일 지속될 수있는 상향, 하향 또는 옆쪽 편향을 생성합니다.
테이프가 내려 앉을 때의 첫 번째 직업은 처음 시간 범위를 간략하게보고 구매 압력을 측정하는 것입니다. 나는 Nasdaq 100 (NDX) 및 S & amp; P 500 (SPX) 지수 선물을 사용하여이를 달성하지만 ETF 프록시를 대안으로 사용할 수 있습니다 (SPDR Trust (SPY) 및 PowerShares QQQ Trust (QQQQ) 참조).
처음 시간 최고점과 최저점 :
처음 1 시간 최고 및 최저 시간은 전문가가 초기 입장 및 탈출 신호를보기 위해 보는 단기 지원 / 저항 수준을 설정합니다. 이 레벨은 하루 종일 깨지거나 닫는 벨을 통해 지속될 수 있습니다.
다음으로, 이러한 수준을보다 큰 규모의 지원과 저항으로 맥락에 집어 넣으십시오. 광범위한 피벗 포인트를 즉각 리콜하지 않으면 언제 어디서 언제 좋은 거래가 이루어질 지 알 수 없습니다. 내가 쓴 라인과 20- 볼링 밴드, 5-3-3 stochastics을 주목하라. 이 세 가지 요소는 전체 세션에 대한 로드맵을 제공합니다.
대다수의 주식은 선물 시장에서 변동을 따라갈 것이므로 시장 행동을 읽는 데 필요한 모든 사항을 오전 10시 30 분에서 오후 3시 사이에 갖춰야합니다. 동부 시간. 이 기간의 대부분 동안 구매자와 판매자간에 앞뒤로 움직이는 60 ~ 90 분간의 구매 / 판매 진동을 추적하게됩니다.
주식 거래를 stochastics에서 볼 수있는 웨이브 패턴에 맞추십시오. 그렇지 않으면 그 결과를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 많은 주식을 스컬핑하는 사람들은 항상 한 발의 눈을이 진동에 붙이면 빠른 신호 구매 또는 판매 신호를 찾습니다. 또한 복잡한 컴퓨터 알고리즘은 이러한 자연 순서 흐름을 사용하여 광범위한 단기 전략을 실행합니다.
진동은 또한 일 거래가가 대규모 패턴 및 설정에 대해 위험이 적은 진입 또는 퇴출 가격을 파악하는 데 도움이됩니다. 금요 (IMMR)는 금요일에 7 주간의 지원을 중단했다. 4] 강한 쇠퇴로 나선. 이번 주에 주식이 게시 한 모든 계곡을 확인하십시오 [Jan. 7-9]는 S & P 500 선물에 대한 관련 스윙이 낮았다.
아니, 이것은 벚꽃 따기가 아닌 예입니다. 오히려 정오 시장이 2008 년에 어떻게 작동하는지에 대한 명확한 진술입니다. 따라서 이러한 오실레이터를 거래 화면에 가져 와서 사용하거나이 부진기를 완전히 피하고 하루를 점령 할 다른 방법을 찾도록 선택하는 것이 좋습니다 마지막 시간이 오기를 기다리는 동안.
실질적으로 말하면, 이 정렬 프로세스가 항상 작동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, 추세 일은 완전히 진동을 무시할 것이기 때문에 사과 바구니를 뒤집었다. 이런 이유로 한낮의 거래자들은 전개되는 트렌드를 알 필요가 있습니다. 이 방향성 세션은 한 달에 평균 2-3 일 정도 걸립니다.
한낮의 단기간에 단기 추세에 대한 적어도 하나의 진퇴 양상을 찾으십시오. 쉬는 날이 지날수록 지루해지며 일반적인 진입 전략으로 시작된 완벽한 지위에서 약한 손 거래자를 막을 수 없습니다. 저렇게 까다로운 매도 중 강경 시위와 늦게까지의 짧은 시위로 점심 시간에 매각을하는 이유입니다.
현실적으로, 당신이 의심스러운 가격으로 물건을 사거나 팔았을 때 늦은 팔로우 스루를 통해 보석금을 내고 싶다면 한낮의 진원지를 유지하는 것이 어렵습니다. 스톱 실행 게임의 근원적 인 "과학"은 당신이 항복 할 수있게 드래프트에서 고통을 느낄 수 있도록합니다.
뒤집힌 측면에서, 솜씨있는 데이 트레이더들은 정오 테이프를 잡을 때 훌륭한 두 번째 기회를 찾을 수 있습니다. 이런 식으로 작동합니다. 조기 가격 조치를 검토하여 깊은지지 또는 저항을 찾습니다. 그 다음에 그 가격을 초월한 깊은 주문 주문을 설정하십시오. 스톱 러닝이 명백한 경계를 넘어서는 경우 트리거합니다.
이 명령서가 얼마나 자주 채워지는지 놀라게 될 것이고 카운터 트렌드의 최종 확장을 포착 할 것입니다. 즉, 새로운 직책이 즉시 이익에 반영되고 여유로운 속도로 무역을 관리 할 수있는 극단적 인 상황을 의미합니다. 그 사이에, shakeout에 의해 표적으로 한 그 사람들은 모두 겸손하게 그들의 상처를 핥는 측선에 돌아 간다.
Breakdown은 물가가지지 수준을 넘어서고 통상적으로 거래량이 급격히 증가하고 가격이 급격히 하락할 때 발생합니다. 주간 트레이더는 가격이 지원 수준 이하로 떨어지면 기본 주식을 매도합니다. 이것은 추가적인 판매 압력이 따르게 될 것이라는 분명한 징조입니다.
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거래 시스템 예.
마지막 'Traders'판에서는 우리가 거래하는 거래 시스템 중 하나가 Donchian 추세 거래 방법과 매우 유사했습니다. EOD (하루의 끝) 스윙 / 브레이크 아웃 시스템의이 예와 다른 예가 아래에 설명되어 있습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 리프트 오프 (LO)
Lift Off (LO) 시스템은 정류장을 나가고 추진력이 다시 시장으로 들어올 때 무역 진출의 개념에 기반합니다.
여기에는 20,50 및 100 개의 이동 평균이 사용됩니다. 오랜 거래의 경우, 20 EMA는 50 EMA 이상이어야합니다 (그림 1 참조)
우리는 먼저 20 EMA (종착역에서 벗어나기) 아래에서 닫을 가격을 찾습니다. 이것이 설정 바입니다. 그런 다음, 우리는 가격이 20 EMA 이상으로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 모멘텀이 재개되고 있음을 알립니다. 이것이 확인 표시 줄입니다. 그런 다음 시장에 보류중인 주문을합니다. 방아쇠가 당겨지면 20 EMA 뒤에 정지 손실이 발생합니다. 20 EMA는 4주의 평균 마감 가격으로 사용되며, 4 주 최고 또는 최저 가격을 사용하는 Donchian 추세 방법과 유사합니다.
그림 1. 무역 개념을 리프트.
* 반대로 짧은 거래의 경우에도 마찬가지입니다.
출처 : MTM 교육 매뉴얼.
무역 시스템 2 - 동적 브레이크 아웃 (DB)
Dynamic Breakout (DB) 시스템은 시장이 강세 또는 약세 시장에서 이전에 선매받은 스윙 최고치 / 최저치를 상대로하는 개념의 가격 액션 기반 브레이크 아웃 전략입니다. 스윙 최고치와 최저치는 알 고스 수식을 기반으로합니다.
추세는 높은 상승과 더 낮은 상승 인 상승 추세의 단순한 정의와 하락 반전의 반대에 의해 정의됩니다. 그러나 여기에서 가장 중요한 것은 정량화 가능한 매개 변수를 기반으로 스윙을 일관되게 정의하는 것입니다. 이것은 많은 거래자들이 정량적으로 일관되게 정의하기 위해 애 쓰고있는 한 분야입니다.
차트를 분석 할 때 트렌드 브레이크 아웃의 6 가지 변형이 있습니다. 이들은 추세 확립 (TEBO) 또는 경향 정의 브레이크 아웃 (TDBO)으로 분류 할 수 있습니다.
예를 들어, 짧은 거래를 할 경우 보류중인 주문을 스윙에 대해 낮게 배치하고 스톱 손실은 스윙을 낮게 만드는 막대의 높이에 대한 것입니다. 아래는 변형 5 탈주에 대한 짧은 AUDUSD 거래의 예입니다. 놀랄만 한 10.49 %를 기록했습니다.
그림 2. 동적 브레이크 아웃 AUDUSD 거래.
출처 : 무역 신호 차트.
거래 시스템 성능.
거래 시스템의 통계 성능을 이해하는 것은 유죄 판결로 거래하는 데 중요합니다. 위의 두 가지를 포함한 세 가지 거래 시스템이 실시간으로 거래되었으며 결과는 22 개월에 걸쳐 대조되었습니다.
무역 시스템 1 & # 8211; 들어 올려.
이익 요인 - 2.14.
무역 시스템 2 & # 8211; 동적 브레이크 아웃.
이익 요인 - 1.17.
무역 시스템 3 - 가격 실행.
(가격 반전 기준)
이익 요인 - 0.67.
여기에서 흥미로운 점은 가장 낮은 신뢰도를 가진 시스템이 우리에게 가장 높은 수익 요소를 제공한다는 것입니다. 사실 대부분의 트레이딩 시스템에서 높은 수익률을 가진 기업은 일반적으로 50 % 미만의 신뢰성을 가지고 있습니다.
거래 시스템에 대한 형평성 곡선을 그려 보면 매월 실적을 추적하는 데 도움이됩니다. 그리고 가장 중요한 것은, 골짜기를 줄이기위한 최고점에 대해 알기 위해서입니다. 이것은 언제든지 최대 규모의 연속 하락입니다. 아래는 3 개의 EOD 스윙 트레이딩 시스템을 기반으로 한 21 개월 동안의 주식 가치 곡선입니다 (그림 4 참조). 여기에는 앞서 논의한 LO 및 DB 거래 시스템이 포함됩니다. 3 개 시스템은 21 개월 동안 총 40.23 %를 만들었으며 평균 월 2 %입니다.
그림 3. 에퀴티 곡선.
출처 : LTR 지분 차트.
결론.
체계적으로 시작하여 거래 시스템의 세 가지 구성 요소를 구축하십시오. 거래에 들어가기 전에 설정, 거래 관리 및 승리 확률을 파악하십시오. 계속해서 거래 통계를 검토하고 시스템을 최적화하십시오. 이런 식으로, 당신은 두려움에서 교역하지 않을 것이며, 당신은 주인처럼 교역 할 것입니다.
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거래 시스템 예
상인들은 끊임없이 우리에게 "정확히 시스템이란 무엇입니까?"라고 묻습니다. 이 기사의 목적은 정보를 가능한 한 명확하게 제공하는 것입니다. 먼저, 시스템이 거래 컨텍스트 외부에 있는지 이해하는 데 도움이되는 몇 가지 배경 정보를 살펴 보겠습니다. 당신은 그들이 돈과 어떻게 관련이 있는지에 따라 다른 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지를 배우게됩니다. 이 기사의 두 번째 부분에서는 거래 시스템이 무엇인지 명확하게 정의하는 데 초점을 맞 춥니 다. 이 기사의 세 번째 부분에서는 시스템의 광범위한 그림, 즉 거래 계획에 중점을 둡니다. 마지막으로 시스템 개발의 핵심 요소에 중점을 두어 설명하겠습니다.
로버트 기요 사키 (Robert Kiyosaki)의 Cash-Flow Quadrant에서 그는 돈을 위해 일하는 두 종류의 사람들과 그들을 위해 일하는 돈을 가진 두 종류의 사람들을 구별합니다. 각각의 경우에서 중요한 특징 중 하나는 시스템을 다루는 방법입니다.
먼저, 비즈니스 시스템에 대한 아이디어를 살펴 보겠습니다. McDonald 's는 주요 프랜차이즈로서 기본적으로 하나의 구매 시스템입니다. 사실 McDonald 's 프랜차이즈를 사시는 분은 프랜차이즈 운영 시스템을 익히려면 약 6 개월 동안 햄버거 대학에 가셔야합니다. 음식 배달, 음식 준비, 고객 인사, 1 분 이내에 봉사, 청소 등의 시스템이 있습니다. 이 모든 시스템은 고등학교 중퇴자 일 수도있는 대학 학위와 직원이있는 관리자가 쉽게 수행 할 수 있습니다 . 다시 말해서, 시스템은 반복적이며 16 세에 달하는만큼 간단하고 밝을 수도없는 사람입니다. 많은 사람들이 고객으로 복귀 할 수있을 정도로 잘 작동합니다.
이제 시스템의 정의를 알고 4 가지 현금 흐름 사분면의 사람들이 시스템과 어떻게 관련되어 있는지 살펴 보겠습니다.
종업원 : 기본적으로 종업원은 보안에 의해 동기 부여됩니다. 그들은 직업을 가지고 있으며 돈을 얻기 위해 일을합니다. 종업원은 기본적으로 시스템을 운영합니다. 그들은 그들이 시스템을 운영하고 있다는 것을 반드시 알 필요는 없지만 그것이 그들의 기능입니다. 예를 들어, McDonald 's의 한 직원이 고객을 맞이하고 주문할 것입니다. 이 직원은 기본적으로 "고객 인사말"시스템을 운영하고 있습니다.
대부분의 직원은 시스템을 이해하지 못합니다. 대신, 그들은 자신의 직업이 무엇인지 압니다. 그리고 이것은 상인이되거나 상인으로 일하는 직원이 전형적입니다. 그들은 일반적으로 "어떤 주식을 사야합니까?" "시장은 무엇을 할 것입니까?"또는 "어떻게해야합니까?"와 같은 질문을합니다. 우리는 우리가 얻는 질문에 항상 그것을 봅니다. 예를 들어, 제가이 글을 쓰는 동안 신사분이 CNBC에 전화를 걸어 손님에게 "시장이 '전쟁'과 관련하여 어떤 방향으로 가고 있다고 생각합니까? 그리고 어떻게하면 이익을 얻을 수 있을까요?"라고 물었습니다. 일반적으로 직원의 질문입니다. 그리고 그들은 "나는 무엇이든을 정말로 이해하지 못합니다. 무엇을 해야할지 말해주세요!"라고 말합니다. 금융 미디어는 직원 투자자 / 상인의 질문에 대답함으로써 번성합니다.
자영업자 : 자영업자는 근본적으로 통제력과 동기 부여에 의해 동기 부여됩니다. 이 동기가 대부분의 거래자가 가지고있는 편견을 구성하는 방법에 대해 자주 이야기했음을 주목하십시오. 올바른 필요성과 시장 통제의 필요성. 자영업자는 전체 시스템입니다. 그들은 기본적으로 그들이 모르는 러닝 머신 위에서 달리고 있습니다. 그리고 일하는 사람이 많을수록 피곤해집니다.
직원과 마찬가지로 자영업자도 돈을 위해 일하고 있습니다. 그러나 그들은 책임감 때문에 조금 더 좋아합니다. 그들은 더 열심히 일하면서 돈을 더 많이 벌 수 있다고 생각합니다. 하지만 대부분은 열심히 노력하면 피곤해집니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 그것을 올바르게 할 수있는 유일한 사람들이라고 생각하면서 앞으로 계속 쟁기질을합니다.
앞에서 말했듯이, 자영업자는 기본적으로 시스템입니다. 그리고 그들은 시스템의 상당 부분을 차지하기 때문에 시스템을 볼 수없는 경우가 종종 있습니다. 그들은 모든 세부 사항에 갇혀있다. 또한, 그들은 물건을 "복잡하게"만들고 싶어하는 강한 경향이 있습니다. 그들은 항상 완벽주의를 찾고 있으며 완벽한 시스템이 복잡해야한다고 믿습니다. 그들은 항상 내 시스템을 완벽하게 만들 것인가? 라고 묻습니다.
많은 사람들이 자영업 정신 - 의사, 치과 의사 및 기타 기본적으로 모든 시스템이있는 중소기업이있는 전문가들과 거래합니다. 이것은 그들이 아는 경향이 있고 그들은 같은 방식으로 거래에 접근합니다. 이 전략이 거의 작동하지 않더라도 그들은 "작동 할 때까지"복잡성을 계속해서가집니다. 자영업자는 지속적으로 변경되는 임의의 시스템을 가질 가능성이 있습니다.
사업주 : 훌륭한 사업주는 1 년 동안 사업을 떠나서 이전보다 더 잘 운영 될 수 있어야합니다. 이것은 이상적인 유형의 진술이지만, 이론적 진리가 있습니다. 이것은 비즈니스 소유자의 직무가 비즈니스를 운영 할 수있는 시스템 그룹을 디자인하여 직원이 스스로 (또는 최소한 관리자를 통해) 일할 수 있기 때문에 발생해야합니다. 즉, 비즈니스 소유자는 시스템을 설계하는 사람이며 일반적으로 간단한 시스템입니다.
비즈니스 소유자는 일반적으로 이전에 비즈니스를 운영 한 것과 같은 방식으로 프로세스에 접근하면 거래 영역에서 매우 잘 수행합니다. 물론 비즈니스 주인은 대개 훨씬 낮은 임금으로 거래 시스템을 운영하기 위해 누군가를 고용 할 것입니다.
The New Market Wizards에서 인터뷰 한 Tom Basso (1)는 나와 함께하는 워크샵을 할 때 항상 자신을 사업가 1 명과 상인 2 명이라고 묘사했습니다. Tom의 관점의 일부는 조직의 인간이 반복해서 반복해야하는 반복적 인 작업을 찾는 것이 었습니다. 그가 그러한 일을 발견했을 때, 그의 임무는 그 일을 인간의 손에서 벗어나는 프로그램을 개발하는 것이 었습니다. 일상적인 컴퓨터 프로그램은 간단한 시스템의 좋은 예입니다.
투자자 : 사분면의 마지막 사람이 투자자입니다. 투자자는 사업에 투자하는 사람이며 가장 중요한 기준은 "사업 수익률은 얼마입니까?"즉, 이 사람은 계속해서 "내가이 투자에 돈을 넣으면, 어떤 종류의 수익을 얻을 것인가? "고수익 투자 (예 : 주식에 대한 높은 수익)는 일반적으로 돈을 투자하는 좋은 사업입니다.
로버트 키요 사키 (Robert Kiyosaki)는 이것을 돈이 부를 것으로 변환되는 사분면으로 묘사합니다. 부유층은 기요 사키에 따르면 수입에서 70 %를 임금으로, 소득에서 30 %를 임금에서 끌어 낸다.
대부분의 거래자는 아마도이 정의에 의해 투자자가 아닙니다. 그들은 낮은 주식을 팔거나 높은 주식을 팔고 있습니다. 결과적으로 돈을 벌기 위해해야 ​​할 일이 있습니다. 대조적으로 투자자는 일반적으로 돈을 넣을 수있는 장소를 찾고 사람들이 아무 것도하지 않고 25 % 이상의 수익률을 산출하는 사람들입니다. 이러한 유형의 수익을 얻는 방법을 알고 있다면 가능한 한 오랫동안 투자를 유지하려고합니다. 많은 하이테크 주가는 25 %를 훨씬 넘는 이익 성장률을 보이고 있었고, 그렇게했을 때 가격은 투자자가 원하는 것이기 때문에 극적으로 상승했습니다. 그러한 투자의 문제점은 영원히 계속 될 수 없다는 것입니다. 많은 사람들이 지난 몇 년 동안 그것을 발견했을 것입니다.
거래 시스템이란 무엇입니까?
대부분의 사람들이 거래 시스템으로 생각하는 것, 나는 거래 전략을 부릅니다. 이것은 8 부분으로 구성됩니다 :
시장 필터.
조건에 따라 다릅니다.
엔트리 신호.
최악의 경우 정지 손실.
R e-entry가 적절한 경우.
위치 크기 조정 알고리즘 및.
시장 상황에 따라 여러 시스템이 필요합니다.
시장 필터는 시장이 시스템에 적합한 지 판단하기 위해 시장을 보는 방법입니다. 예를 들어, 우리는 조용한 동향 시장, 불안정한 동향 시장, 평온한 조용한 시장 및 변동이 심한 시장을 가질 수 있습니다. 물론, 인기 급상승 시장은 강세이거나 약세를 보일 수 있습니다. 시스템은 이러한 시장 조건 중 하나에서만 잘 작동합니다. 결과적으로 시스템의 작동 확률이 높은지 여부를 판별하는 필터가 필요합니다. 당신은 당신의 시스템을 교환해야합니까?
설정 조건은 심사 기준에 해당합니다. 예를 들어, 주식 거래를하는 경우 언제든지 투자하기로 결정한 7,000 개 이상의 주식이 있습니다. 결과적으로 대부분의 사람들은 50 가지 이하의 주식을 줄이기 위해 일련의 심사 기준을 채택했습니다. 스크린의 예로 윌리엄 오닐 (William O'Neil)의 CANSLIM 기준 2 또는 양호한 PER 또는 양호한 PEG 비율을 지닌 주식 또는 경영진 및 자산 수익과 관련된 기본 화면에 대한 가치 화면이 포함될 수 있습니다. 7 일 연속 주식을 보는 것과 같이 입장하기 바로 전에 기술 설정을 할 수도 있습니다.
엔트리 신호는 초기 화면을 충족하는 주식에 사용하는 고유 한 신호로 언제 어디서 입력 할 것인지 결정할 수 있습니다 (길거나 짧음). 진입을 위해 사용할 수있는 모든 종류의 신호가 있지만 일반적으로 특정 설정이 발생한 후 발생하는 어떤 방향의 움직임이 관련됩니다.
거래 시스템의 다음 요소는 보호 중지입니다. 이것은 경험하고 싶은 최악의 손실이며 1R (또는 초기 위험)을 정의합니다. 귀하의 중지는 시장에서 오랫동안 주식을 유지할 수있는 가치 (예 : 주식 가격의 25 % 하락) 또는 시장이 당신에게 불리하게되면 신속하게 빠져 나갈 수있는 가치 일 수 있습니다 (예 : 25 센트 드롭). 보호 스톱은 절대적으로 중요합니다. 시장은 영원히 올라가지 않으며 영원히 내려 가지 않습니다. 자신을 보호하기 위해 정류장이 필요합니다. 내가 당신의 재정적 자유에 대한 당신의 길을 무역에서 말했듯이, 보호의 중단없이 시장에 진입하는 것은 빨간 불을 무시하고 마을을 운전하는 것과 같습니다. 궁극적으로 목적지에 도착할 수도 있지만 성공적이고 안전하게 수행 할 가능성은 매우 희박합니다.
거래 시스템의 다섯 번째 구성 요소는 재진입 전략입니다. 꽤 자주 포지션에서 벗어나면 주식은 이전 포지션을 선호하는 방향으로 돌아서게됩니다. 이러한 상황이 발생하면 원래의 설정 및 진입 조건에 포함되지 않은 이익을 얻을 수있는 완벽한 기회를 얻을 수 있습니다. 결과적으로 재진입 기준에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 언제 닫힌 위치로 돌아가고 싶습니까? 어떤 조건에서 이것이 가능하며 어떤 기준으로 재진입을 유발합니까?
거래 시스템의 여섯 번째 구성 요소는 이탈 전략입니다. 출구 전략은 매우 간단 할 수 있습니다. 예를 들어 주가가 새로운 최고치를 기록 할 때마다 종가를 75 %로 조정하는 것은 25 %의 종가에 불과할 수 있습니다. 정지는 항상 조정되며, 절대로 조정되지 않습니다.
그러나 후행 중지와 함께 가능한 많은 출구가있을 수 있습니다. 예를 들어 하루 동안 큰 변동성 변동 (예 : 평균 일일 변동성의 1.5 배)이 좋은 출구입니다. 중요한 이동 평균 (예 : 50 일)을 초과하면 큰 문제가 될 수 있습니다. 기술적 신호는 좋은 출구입니다 (예 : 중요한 추세선 위반).
이탈은 시스템에서 가장 중요한 부분 중 하나입니다. 그것은 당신이 완전히 통제 할 수있는 귀하의 거래에서 하나의 요소입니다. 그리고 시장에서 돈을 벌거나 작은 손실을 입을 지 여부를 통제하는 것은 당신의 출구입니다. 출구 전략에 많은 시간을 할애하고 생각해야합니다.
시스템의 일곱 번째 구성 요소는 위치 크기 조정 알고리즘입니다. 포지션 사이징은 당신이 거래하는 금액을 통제하는 시스템의 부분입니다. 얼마나 많은 주식을 사야할지 결정합니다. 일반적인 권장 사항은 포트폴리오의 1 %를 지속적으로 위험에 처하는 것입니다. 따라서 25,000 달러의 포트폴리오를 보유하고 있다면 250 달러 이상의 위험을 감수하고 싶지 않을 것입니다.
10 달러에 주식을 사려고한다고 가정 해 봅시다. 주식이 25 % 하락하여 7.50 달러로 떨어지면 25 %의 상승세를 유지하기로 결정했습니다. 귀하의 중지는 주당 위험이므로, 2.50 달러 위험을 $ 250로 나누어 구매할 주식 수를 결정하십시오. $ 2.50가 $ 250에 100 번 들어가기 때문에 100 주식을 구입할 것입니다. $ 1,000 상당의 주식 (100 주당 $ 10.00) 또는 위험의 4 배인 $ 250를 매입 할 것입니다. 귀하의 중지가 구매 가격의 25 %이기 때문에 이는 의미가 있습니다. 따라서 위험은 전체 투자의 25 %가됩니다. 포지션 사이징에 대해 더 알고 싶다면 재정 자유에 대한 귀하의 길, 포지셔닝 사이즈 결정 가이드 및 포지션 사이징 E - 러닝 코스 소개를 읽어보십시오.
마지막으로, 각 유형의 시장에 대해 여러 거래 시스템이 필요합니다. 최소한 유행 시장 및 평평한 시장을위한 또 다른 시스템이 필요합니다.
전체 거래 시스템 : 거래를위한 사업 계획 3.
대부분의 사람들이 거래 시스템을 고려하는 것은 단순히 전체 사업 계획의 일부가되어야하는 거래 전략이라고 말한 것을 기억하십시오. 전반적인 사업 계획이 없으면 많은 사람들이 여전히 돈을 잃을 것입니다. 거래 전략을 수립하는 전반적인 맥락, 즉 사업 계획을 살펴 보겠습니다. 나는이 주제에 대해 광범위하게 글을 썼다. 그러므로이 기사의 목적을 위해 다음은 단지 간략한 개요이다.
다음은 훌륭한 거래 계획을 위해 필수적인 것으로 간주되는 사항에 대한 요약입니다.
1) 요약. 대개 이것은 작성된 마지막 섹션입니다. 계획의 모든 내용을 검토하고 요약 형식으로 제시합니다. 계획의 목적을 자세히 기술해야하며 목표를 달성하는 방법을 자세하게 기술하지 않아야한다.
2) 사업 설명. 사업 설명에는 사업의 사명, 사업 및 그 역사의 개요, 제공하는 제품 및 서비스 (상인으로서의 자본 및 위험 통제의 증가), 운영, 필요한 장비와 같은 운영 고려 사항 및 사이트 위치, 직원 및 조직 (있는 경우)을 관리합니다. 이 모든 주제는 상당히 자명하지만, 계획의 일부로 작성하는 데 시간을 할애해야합니다.
3) 산업 개요 및 경쟁. 업계 개요에서는 시장에 영향을 미치는 요소를 살펴볼 필요가 있습니다. 예를 들어 그의 웹 사이트에있는 Ed Yardeni는 시장에 영향을 미치는 10 가지 주요 요소를 열거합니다. 여기에는 전 세계적으로 경쟁적인 경제, 혁신 혁명, 인터넷에 대한 무선 액세스, 하이테크 도구에 액세스하고 그 결과로 비즈니스를 변경하는 저 기술 회사, 생산성을 높이기 위해 외주 처리해야하는 필요성 및 기타 많은 주제가 포함됩니다. 자세한 정보는 yardeni를 참조하십시오. 또한 경쟁자가 누구인지 / 알아야합니다. 누구와 거래하고 있니? 그들의 신념은 무엇입니까? 그들이 갖고있는 장점은 무엇입니까? 그들이 갖고 있지 않은 장점은 무엇입니까?
4) 자기 지식 섹션 : 당신은 당신의 강점과 약점을 알아야하고이 섹션에 나열해야합니다. 자신의 강점을 활용하고 약점을 피하는 방법을 알아야합니다.
5) 귀하의 거래 계획 자체. 전술적 거래 계획은 거래 계획의 일부 여야하지만 (a) 계획의 기초가되는 거래 신념, (b) 전략적 제휴 및 (c) 계획 할 내용 교육과 코칭 측면에서 그렇다.
6) 귀하의 트레이딩 에지 : 귀하의 트레이딩 플랜에는 귀하가 시장에 가지고있는 모든 트레이딩 에지의 목록이 포함되어야한다고 생각합니다. 당신이 당신의 가장자리를 목록으로 만들 때, 당신은 그 (것)들을 수시로 검토 할 수 있고 당신이 그 (것)들을 이용한다는 것을 확인하십시오. 예를 들어, 귀하의 에지는 a) 거래 할 필요가 없다는 사실, b) R - 배수 및 위치 사이징 (사람들이 이러한 개념에 대해 모르는 사람들보다 큰 우위를 차지함), c ) 우수한 주식 거래를하기 위해 레벨 II 화면을 읽을 수있는 능력, d) 정보 출처, e) 매일 미리 게임 계획을 세울 수 있도록 미리 계획 할 수있는 능력, f) 10 가지 작업을 수행하는 데 필요한 기술 g) 자신과 당신의 강점과 약점에 대한 지식. 이것은 평균 상인 / 투자자가 가질 수있는 가능한 모서리의 표본 일뿐입니다.
7) 재무 정보. 이 섹션에는 세 부분이 포함되어야합니다. 첫 번째 부분은 예산입니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 할? 거래 프로세스는 어떤 비용을 지불합니까? 두 번째 부분은 현금 흐름표가됩니다. 귀하의 계획은 현금 흐름 측면에서 이해가됩니까? 마지막으로 세 번째 부분에는 손익 계산서가 포함됩니다. 거래 내역이없는 경우 과거 기록 테스트 및 용지 거래를 기반으로 견적을 작성해야합니다.
8) 최악의 경우 비상 계획. 거래 계획에서 설명하지 않거나 계획하지 않은 것이 항상 발생합니다. 이 요소들을 어떻게 다룰 것입니까? 이런 일이 생기면 무엇을 할 것입니까? 이 요소들이 올 때 어떻게 결정할 것입니까?
더 많은 정보를 원한다면 비즈니스 계획에 전념 한 Market Mastery 뉴스 레터가 있습니다.
시스템 개발.
미 육군의 시스템 전문가 인 켄 롱 (Ken Long)과의 인터뷰를 다시 검토하고 있습니다. 다음은 Ken이 시스템 개발에 관해 말한 내용입니다.
자신이 누구인지 정의하십시오. "계획 또는 시스템 설계를 수행하기 전에 자신이 누구이며 목표가 무엇인지 철저하게 이해해야합니다. 개인 투자자, 개인 헤지 펀드 매니저, 공적 뮤추얼 펀드 매니저, 트러스트 매니저는 다양한 역학, 시간 틀 및 리스크 프로파일을 갖게됩니다. 이것은 최종 제품이 그룹 또는 개인의 환경과 역동성에 적합해야한다는 점에서 시스템 설계와 관련됩니다. 이러한 기본 사항을 고려하지 않고 시스템 설계에 뛰어 들면 미래의 문제의 씨앗을 뿌릴 것입니다. "
목표 : "거래 시스템 설계에서 문제는 시스템에서 달성하고자하는 것을 정의하는 것입니다. 시스템 개발에서 발생하는 많은 아이디어, 사건, 상황 및 조정으로 당신의 목표를 분명히해야합니다. 어디로 가는지 모를 경우 오래된 도로가 할 것입니다. "
"목표는 선택을 내리고 행동의 우선 순위를 정하는 기초를 제공합니다. 이것은 목표가 정적이라고 말하는 것이 아닙니다. 사실, 시스템이 성숙 될 때 예기치 않은 제한이나 이점을 발견 할 때 변경 될 수 있습니다. 그러나 당신이 시작하기 전에 당신을 안내 할 초기 목표와 목표를 가져야합니다. "
교정 : "시스템이 배치되고 작동 된 후에 시스템을 교정하는 과정의 일부는 목표가 당신이 된 사람이나 조직에 여전히 적합한지를 확인하는 것입니다. 이는 시스템 설계의 매우 흥미로운 부분입니다. 제한된 목표로 시작하여 "imagineering"단계에서 발견 한 디자인 팀에 얼마나 자주 참여했는지 말할 수 없습니다. 우리는 우리의 시각을 조정하여 훨씬 적은 비용으로 훨씬 더 많은 것을 성취 할 수있었습니다. 그러나 어딘가에서 시작해야합니다. 목표로 시작하지 않으면 바퀴를 돌고 있습니다. "
나는이 질문을 Ken에게 제기했다 : "이 부분은 매우 중요합니다. 시스템이 작동하는지 여부는 어떻게 알 수 있습니까? 성능 벤치 마크는 무엇입니까? 시스템이 작동하지 않는다는 것을 아는 기준은 무엇입니까? 이러한 기준에 부합하면 어떻게 의사 결정을 내릴 수 있습니까? 모든 것을 스크랩하거나 위치 조정을 조정할 예정입니까? & quot; 이러한 모든 질문은 훌륭한 거래 시스템을 개발하고 운영하는 데 중요합니다.
시스템 내 의사 결정 방법.
Ken이이 중요한 주제에 대해 언급 한 내용은 다음과 같습니다.
"당신이 미리 결정을 내리는 방법을 찾지 못한다면, 처음으로 어려운 결정을 내릴 때 분명히 결정해야 할 것입니다. 현장에서 결정을 내리지 않고 가이드 라인이 없다면 두 가지 문제가 있습니다. 1)해야 할 일을 파악하고 2) 어떻게해야하는지. 그리고 이러한 문제는 큰 스트레스와 제한된 시간에 직면해야합니다. 의사 결정 메커니즘을 미리 결정할 수 있도록 침착하게 의사 결정 프로세스를 정리하는 것이 낫습니다. "
"육군에서는 대개 처음으로 적과의 첫 번째 접촉에서 살아남는 계획이 없기 때문에 계획의 목표는 다양한 시나리오에 적용 할 수있는 다양한 대안을 개발하는 것입니다. 리허설과 분석을 통해 어떤 전략이 주어진 조건에 가장 잘 작동하는지 알 수 있습니다. 전략 개발의 목표는 의사 결정자에게 폭 넓은 우발 상황을 포괄 할 수있는 강력한 메뉴를 제공하는 것입니다. "
"그런 다음 일반적인 시스템 개발에서 우리는 광범위한 조건을 포괄 할 수있는 견고하고 단순한 계획을 모색합니다. 이렇게 미리 계획을 세우면 세계가 당신의 계획에 적응하도록 강요하지 않습니다. 시장이나 세계가 말하는 것과 상관없이 전략에 대한 사랑에 빠져 감정적으로 투자를하면 적응력과 학습력이 떨어집니다. "
"거래 시스템의 현실적인 예는 계산 된 시스템 기대치에 대해 매월 실제 거래 실적을 확인하고 변동의 통계적 중요성을 결정하기로 결정한 상인 일 수 있습니다. 그는 하나 또는 두 표준 편차보다 큰 결과가 거래를 중단하고 시스템을 재조정하거나 거래 모델 및 기본 가정의 타당성을 재확인하는 신호라고 결정할 수 있습니다. 실제 기대치가 예상 기대치에 근접하면 상인은 그가 목표치에 도달했다는 것을 안다. 최신 제조 시스템에서이 개념을 "통계 프로세스 제어"라고합니다.
"이것은 생산 시스템이 생산 시스템이 공차를 벗어 났을 때 시스템의 컨트롤러가 알 수있게 해주 며 출력 품질을 떨어 뜨려 라인이 멈추고 장비가 수리되는 시점까지 저하시킵니다."
나는 많은 거래 시스템이 자동화되어 있다는 사실에 비추어 그의 조언이 어떻게 적용되는지 Ken에게 물었다. 그가 응답 한 방법은 다음과 같습니다.
"정보화 시대의 일반적인 문제는 엄청난 양의 데이터를 수집하고 분석 및 처리 할 수있는 자동화 된 의사 결정 지원 시스템을 광범위하게 제공하고 우리가 지정할 수있는 기준에 따라 행동을위한 의사 결정 패키지를 제시하는 것입니다 . 나는 이것들을 많이 사용한다. 그러나 이러한 작업을 수행하는 핵심은 기본 비즈니스 모델 및 시스템 논리를 이해하는지 확인하는 것입니다. 컴퓨터로 작업을 자동으로 수행 할 때 컴퓨터가 계산하고 필터링하는 내용을 이해해야합니다. 나는 그들이 어떻게 작동 하는지를 알기 전까지는 전동 공구를 사용하지 않을 것이고 나는 시뮬레이션에서 그 사용법을 익혔다. "
"시스템 설계 워크샵 4에서 설명한 준비 작업을 모두 마쳤으며 거래 의사 결정을 내릴 수있는 올바른 신호를 제공하는 지표를 선택했다면 할 수있는 일은 신호를 사용하는 것입니다 당신의 결정. 그러나 시스템을 주기적으로 교정해야 올바른 신호를 선택했는지 확인하고 작업이 올바른지 확인할 수 있습니다. 그래도 그 일을하지 않았다면, 최신 핫 지표를 선택하고 거래 시스템에 적합한 지 여부와 상관없이이를 사용하고있는 경우 일 수 있습니다. 광고 된대로 작동하지 않을 경우, 다음 번 출시 예정인 아이디어를 위해 해당 광고를 덤프 할 수 있습니다. 그럼 당신은 시스템 상인이 아니에요, 당신은 광고에만 반응하고 있습니다. "
1. 우리는 두 가지 뉴스 레터 백 이슈를 가지고 있는데, 그 중 더 많은 것을 알고 자하는 사람들을 위해 Tom Basso와 인터뷰했습니다. 자세한 내용은 919-466-0043로 전화하십시오.
2. William O'Neil, 돈을 ​​버는 법. 뉴욕 : McGraw-Hill, 1987.
3. 우리는 사업 계획 개발을 위해 필요한 상인을위한 사업 계획에 관한 오디오 프로그램을 가지고 있습니다.
4. 켄싱턴 워크샵은 매년 1 ~ 2 회 제공되는 워크샵에 적합한 우승 트레이딩 시스템을 개발하는 방법입니다.

트렌드 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동합니까?
트렌드 거래 (또는 추세 추적)는 컴퓨터 앞에서 많은 시간을 들이지 않고 시장에서 큰 움직임으로 이익을 얻는 뛰어난 방법입니다. 트렌드 트레이더는 트렌드를 식별하고 트렌드가 되돌릴 때까지 자신의 위치를 ​​유지하는 낮은 위험 엔트리 포인트를 찾습니다. 이 스타일은 대부분의 자산 클래스에서 작동하며 충분한 다변화, 강력한 위험 관리 및 시스템을 고수하는 규율이 주어지면 수익성이 높습니다.
트렌드 란 무엇입니까?
추세는 단순히 한 방향으로 지속되는 가격 움직임입니다. 이것은 모든 금융 상품에서 발생할 수 있습니다. 추세는 주식, 선물 및 외환 시장에서 발생합니다. 그것들은 모든 시간 틀에서 발생하지만 시간이 길수록 더 크고 보람있는 경향이 나타날 수 있습니다.
추세의 성격과 규모는 자산 클래스에 따라 다르지만 추세는 주식, 선물 및 외환 시장에서 사용할 수 있습니다.
추세 거래 전략의 구성 요소 :
이 거래 전략에 대한 가장 좋은 점은 비슷한 (또는 실제로 동일한) 거래 시스템이 많은 시장에서 작동 할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 추세를 따르는 시스템 중 하나는 주식 시장에서 매우 잘 작동하지만, 수정없이 선물 및 FX에도 적용됩니다. 대부분의 시장 동향과 거래 전략이 매우 강하기 때문입니다. 그것이 요구하는 것은 : п»ї.
트렌드가 자리 잡을 때를 식별하는 방법 낮은 위험 진입 지점 당신이 틀린 경우에 당신을 나가기위한 초기 스톱 손실 트렌드가 바뀔 때 나가게하는 퇴장 규칙.
거래 전략에 이러한 모든 구성 요소와 우수한 위험 관리 규칙이 결합되어 있다면 수익성있는 추세 거래 시스템으로가는 중입니다! (물론 규칙이 수익성이 있다는 보장이 없기 때문에 올바른 거래 시스템 개발을 수행해야합니다.
추세 추종은 주식 시장, 선물 및 상품 시장 및 외환 거래에서 효과적으로 작동합니다. 그러나 아래에 설명되어있는 약간의 미묘한 차이가 있습니다.
주식 추세 추세 :
주식 추세는 주식의 기본 조건이 바뀌거나 전반적인 시장 심리로 인해 발생합니다. 긴 측면의 경향은 짧은 측면의 경향보다는 실질적으로 더 길지만 주식의 긴 (위) 및 짧은 (아래) 경향은 모두 거래가 가능합니다.
지금까지 주식 시장에서 최고의 트렌드는 회사가 빠르게 성장하고 더 넓은 시장 감정이 점차 긍정적으로 변할 때 발생합니다. 그러나 강한 주가 추세는 언제든지 발생할 수 있습니다. 전 세계적으로 수천 개의 주식을 보유한 종합 우주는 항상 좋은 추세를 보이고 있습니다. 거래 시스템 †™의 직업은 그들을 찾는 것입니다!
장기적인 추세를 따르는 추세는 또한 주가의 상승을 통해 소득의 이득뿐만 아니라 자본 이득을 가져 오는 추세 기간 동안 배당금을받는 추가 이득이 있습니다.
가장 강력한 주식 추세는 수년간 지속될 수 있으며이 기간 동안 수백 또는 수천 퍼센트의 수익률을 반환 할 수 있습니다. 주식 시장 동향에서 가능한 규모와 기간을 설명하기 위해, 추세 추종 시스템이 포착했을 수있는 몇 가지 매우 중요한 추세의 역사적 차트가 있습니다.
추세에 뒤 따르는 주식 예 : Incitec (IPL : ASX)
추세에 뒤 따르는 주식 예 : Cochlear (COH : ASX)
추세에 뒤 따르는 주식 예 : JB HIFI (JBH : ASX)
왜 추세에 뒤 따르는 주식이 왜 그렇게 될 수 있는지를 알 수 있습니다. 수익성있는 †"당신은 당신의 수많은 작은 손실을 상쇄하기 위해 매년 두 차례의 위대한 움직임을 필요로하며 상당한 수익을 올릴 수 있습니다. 좋은 위험 통제와 다양 화를 통해이 전략은 실제로 잘 수행 될 수 있습니다.
우리의 거래 시스템 섹션에서 당신은 이러한 추세가 가격 데이터 в look 만 보이는 단순한 기계 거래 시스템을 사용하여 식별되고 악용 될 수 있음을 알게 될 것입니다. "동향과 이익을 나타내는 주식을 식별하기 위해 수백 시간의 근본적인 연구를 수행 할 필요는 없습니다 그것에서.
주식 거래 후의 추세에 대한 자세한 내용은 여기에서 자세히 설명합니다. 추세에 뒤 따르는 주식에 대해 더 알고 싶으 시거나 무료 상담을 원하시면 아래 버튼을 클릭하고 세부 정보를 입력하십시오. 귀하의 질문에 대답하기 위해 30 분간의 무료 상담을드립니다 :
선물 추세 거래 :
선물 시장의 추세 거래는 또한 매우 수익성이있을 수 있습니다. 주식과 마찬가지로 긴 측면의 경향은 짧은 측면의 경향보다 크고 수익성이 높지만 둘 다 거래 가능하다는 것을 알게 될 것입니다.
선물 및 상품의 추세 추세에 대한 중요한 차이점은 선물 계약이 만료되기 때문에 거래자는 추세를 유지하기 위해 다음 계약 월으로 간헐적으로 전환해야 할 수 있습니다.
이 계약 롤은 주식에 비해 약간의 복잡성을 추가하지만 미래의 추세를 통해 얻을 수있는 추가 분산 및 수익률을 감안할 때 충분히 가치가 있습니다.
주식과 마찬가지로, 선물 추세는 가격 데이터만을 사용하여 순전히 기계적 기반에서 수행 될 수 있습니다.
선물 시장의 동향은 위에 보았던 주식 동향만큼 극적이지 않을 수도 있지만 선물 시장에 큰 트렌드의 예가 많이 있습니다. 골드의 추세는 연속 계약 가격 데이터를 사용하여 아래에 설명되어 있습니다.
선물 추세 거래 예 : 금.
전 세계적으로 거래 할 수있는 선물 시장이 제한되어 있습니다 (거래 가능의 정의에 따라 & lt; 100). 이는 선물 시장에서 주식과 비교할 때 일반적으로 추세가 적다는 것을 의미하므로 선물이나 상품을 거래 할 때 발생하는 모든 주요 추세를 파악하는 것이 중요합니다.
당신이 선물 시장에있는 동향을 놓치는 경우에, 그것은 당신이 전체 주식 시장에있는 동향을 놓치는 경우에, 당신의 전체 year†™ s profitabilityвЂ|를 만들 것입니다 큰 것일지도 모르고 다, 아마 당신을위한 더욱 많은 동향 일 것입니다 잡기. 이것은 주식 거래와 비교하여 선물 거래를위한 진입 트리거를 구조화하는 방법에 몇 가지 의미가 있습니다.
이러한 단점에도 불구하고 미래 선물 시장의 추세는 매우 강력합니다. 왜냐하면 선물 상품 들간의 주식 분산보다 훨씬 더 다양 화가있을 수 있기 때문입니다. 이러한 다변화는 주식이 서로 매우 높은 상관 관계를 갖는 경향이 있으므로 주식 시스템보다 리스크 조정 수익률이 높은 시스템에 따라 선물 추세를 제공 할 수 있습니다.
외환 트렌드 :
하나의 통화가 다른 통화와 비교하여 강화되면 외환 추세가 발생합니다. 예를 들어 호주 금리 인상 (통화 매력 증대)으로 인해 호주 달러가 강세를 보이고 있고 금리가 미국에서 떨어지기 때문에 미국 달러가 약 해지면 AUDUSD 환율이 좋은 추세를 보일 것입니다.
주식 및 선물 추세 거래와 마찬가지로 외환 추세 추종 시스템은 가격 변동에만 기반을두고 장기간에 걸쳐 성과를 낼 수 있습니다. Forex 추세 거래 시스템은 주식 및 선물 시스템과 동일한 메커니즘을 가질 수 있지만 많은 통화 쌍 간의 높은 상관 관계 때문에 거래 할 통화 쌍을 선택하는 것이 중요합니다.
일반적으로 최고의 외환 추세는 다른 통화 간의 교차 환율이 아닌 USD 환율로 발생합니다. 아래는이 전략을 사용하여 거래 될 수있는 호주 달러 환율 (AUDUSD)의 외환 추세의 훌륭한 예입니다.
Forex Trend 거래 예 : AUDUSD.
트렌드 트레이딩은 어떻게 작동합니까?
트렌드 트레이딩은 단순히 트렌드가 자리 잡고 있음을 확인하고 트렌드 방향으로 시장에 진입하고 트렌드가 되돌릴 때까지 위치를 유지하는 방식입니다.
위험도가 낮은 진입 점에 진입 한 후에 추세 추세는 일반적으로 진입 점에 상당히 가까운 초기 정지 손실 점을 사용합니다. 일단 무역이 이익을 얻으면 넓은 후행 중지는 무역을 종료하기 전에 가격 이동을 충분히 허용합니다. 이것은 당신이 너무 일찌기 동향 및 don†™ t 출구의 내구를 위해 무역에서 남아 있다는 것을 보증한다.
트렌드가 휘발성이 될 수 있기 때문에 광범위한 후행 정류장이 작동하므로 원하는 방향으로 다시 돌변하기 전에 아주 쉽게 움직일 수 있습니다. 너가 너무 단단히 꼬리표를 사용하면 그때 너는 동향에서 강제적 일 것이고 큰 동향에서 잠재적 인 이익에 나중에 추세에서 밖으로 놓칠 것이다.
트렌드 추종 시스템이 옳았을 때 (약 30 %) 트렌드가 계속되면 무역에 많은 이익이 생깁니다. 시스템이 잘못되면 (약 70 %) 작은 손실로 신속하게 퇴장하여 다음 거래로 이동합니다.
트렌드 추종 시스템은이기는 트레이드의 비율이 낮을지라도 전반적으로 돈을 버는 이유는이기는 트레이드가 거래를 잃는 것보다 훨씬 크기 때문입니다.
추세 거래는 정서적으로 어려울 수 있습니다.
대부분의 사람들이 가지고있는 심리적 어려움은 다음과 같은 추세는 대부분의 시간이 틀리다고 요구한다는 것입니다. 대부분의 사람들이 옳다고 생각하는 잠재 의식이 있기 때문에 이것은 감정적으로 어려울 수 있습니다 (이는 뛰어난 거래자를 배출하도록 설계되지 않은 학교 교육 시스템에서 비롯됩니다).
추세는 사실상 매우 간단합니다.
그러나 감정적으로 도전 할 수 있습니다.
새로운 트레이더들은 자신들이 잘하고있다는 확신을 얻기 위해 안심할 수있는 트레이딩 전략을 택할 것입니다. 그러나 총 수익성은 우리가 정말로 관심을 기울여야하는 것입니다.
& # xa; 트렌드 트레이딩 전략이 하루 업무에 적합 할 수 있습니까?
예! 트렌드 팔로우는 배울 수있는 거래 형태로 현재 귀하의 삶에있는 다른 것들과 쉽게 결합 할 수 있습니다. & # xa0;
트렌드 트레이딩 시스템은 매일 아주 적은 시간을 필요로합니다.
당신이 풀 타임 일을 계속하는 동안 실행할 수 있습니다.
개념을 이해하고 기계적 거래 시스템으로 체계화하면 매일 시스템 검사를 실행하고 규칙을 실행하는 문제가됩니다.
추세를 따르는 전략에는 어떤 판단도 포함되어서는 안되며, 모든 것이 거래 계획에 적절하게 문서화되었다고 가정하면 하루 하루의 결정이 매우 빠릅니다. 우리의 주요 주식 시스템은 하루에 30 분 정도 걸립니다. & # xa0;
Trend Trading 전략의 구성 요소는 무엇입니까?
경향 추적 전략은 추세가 언제 발생하는지 기계적으로 식별하는 단순한 시스템입니다. 이 시스템은 당신이 자리에 남아있는 한 트렌드를 탈 수 있습니다. 그것들은 광범위한 유가 증권이나 수단에 적용되므로 효과적으로 작동하려면 간단하고 견고해야합니다.
거래 추적 전략의 표준 구성 요소는 다음과 같습니다.
설정 항목 트리거 초기 중지 손실 규칙 규칙 통화 관리 및 위치 크기 규칙.
좋은 추세 거래 시스템을위한 각 거래 시스템 구성 요소에 대한 올바른 접근 방식은 거래 시스템 섹션에 설명되어 있습니다.
경향 추종 전략은 일반적으로 수익 목표 또는 시간 기반 출입을 사용하지 않습니다. 왜냐하면 이익은 선택한 기간 내에 가능한 한 오랫동안 거래를 실행 및 개발하게하기 때문입니다. 이익 목표 및 시간 기반 출구는 스윙 거래 및 평균 회귀 시스템에서보다 일반적으로 사용됩니다.
성공적인 트렌드 트레이드는 어떻게 생겼습니까?
상인이 이러한 거래 중 하나로부터 이익을 얻을 수있는 방법의 예로서, 2006 년 12 월 24 일 $ 0.79의 200 일 Breakout에서 3 ATR 초기 중지와 함께 Incitec Pivot (IPL - 위의 차트에 표시된 호주 주식) $ 0.75이며 무역에 대한 $ 100,000 계좌의 1 %를 위험에 빠뜨렸습니다. 그런 다음 거래를하고 200 일 이동 평균을 사용하여 2008 년 8 월 11 일까지 6.23 달러에 거래를 유지하는 후미 출구 점으로 사용했습니다.
위의 거래에서 귀하의 가상 $ 100K 계정의 1 %를 위험에 내면 거래액이 1000 달러가되어 귀하가 25000 주를 구입할 수있었습니다 (주식 수 = 달러 위험 / 주당 위험 = $ 1000 / ($ 0.79- $ 0.75 )). 이것은 $ 19,750의 위치 크기를 줄 것입니다.
위의 예에 따르면, 포지션이 마감되었을 때 주식은 주당 $ 6.23로 평가되어 총 5.44 달러 또는 $ 136,000의 이익을 얻었습니다. 이는 초기 1000 달러 위험에 대해 136 배의 수익을냅니다.
경고 :이 거래는 손으로 선택한 예제이며 일반적이지 않습니다. 이와 같은 거래를한다는 보장은 없습니다. 그러나 이러한 몬스터 거래는 매회 자주 올 수 있으며, 이 전략은 이들로부터 이익을 얻는 좋은 방법입니다.
이와 같은 괴물 거래를 포착 할 수있는 추세 거래 시스템은 거래 시스템 섹션에서 더 광범위하게 논의됩니다.
어떤 트렌드 트레이딩 소프트웨어가 필요합니까?
트렌드 트레이딩 전략을 탐색하고 궁극적으로 트렌드 트레이딩 시스템을 개발하려면 차트 패키지, 매일 시장 데이터를 거래하고자하는 시장, 소프트웨어를 백 테스팅하고 거래 전략을 최적화 할 수 있어야합니다.
시작하기 전에이 패키지가 없으면 Metastock을보고 차트를 표시하고 거래 전략을 시각적으로 생각하는 것이 좋습니다. Reuters Data (관심있는 모든 시장을 망라한 Metastock 패키지로 구입) Compuvision의 Tradesim을 사용하여 전략을 다시 테스트하십시오. 이 조합을 통해 비용 효율적으로 자신의 거래 시스템을 시작하고 개발할 수 있습니다 (추세 거래 시스템 포함)
보다 고급의 상인이거나 포트폴리오의 여러 시스템을 백 테스트하고 교환하려는 경우 TradingBlox를 구입하는 것이 좋습니다. TradingBlox는보다 비싼 솔루션이지만 백 트레이스 및 거래 전략 최적화에있어 훨씬 더 정교함을 제공합니다. & # xa0; TradingBlox는 선택 가능한 포트폴리오 시뮬레이션 도구입니다!
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